Hft Trading Strategie

High Frequency handel strategieë strategie Sean MacEntee (Flickr) 'n hoë frekwensie Trading Strategie is 'n strategie wat ontwikkel met die doel om voordeel uit korttermyn markskommelinge. Die implementering van hierdie strategieë kan deur 'n rekenaar of 'n mens ( 'n hoë frekwensie handelaar), maar meer dikwels as nie, is 'n hoë frekwensie handel strategieë geïmplementeer word deur 'n vennootskap van beide 'n handelaar en 'n rekenaar gedoen word. Hoë frekwensie handel kan verwys na enige handel strategieë wat probeer om geld te maak uit die herhaling van die prys beweging in die mark. Hoe hoër die tempo van herhaling (of frekwensie) hoe hoër is die winsgewendheid van die strategie. Hoë frekwensie handel strategieë word saamgestel uit 3 basiese aspekte van die saak, insluitend: 1. Die Setup, wat verwys na die patroon wat 'n handelaar lok om in te skryf 2. Die Risiko beloning, wat die inskrywing teen die waarskynlike uitgange weeg. 3. Die frekwensie van voorkoms, wat handel oor hoe gereeld die handel geleentheid hom voordoen. Wanneer al hierdie faktore in ag geneem word, is die waarskynlikheid van die skep van 'n hoogs winsgewende handel strategie vir 'n vinnige tempo mark verhoog jou. Eerste sal ons gaan met: High Frequency Trading setups. 'N Stel up is die begin van 'n patroon wat jy as 'n handelaar het geag om winsgewend te wees, en word gewoonlik voorafgegaan deur 'n handels-sein soos 'n tegniese aanwyser of potensiële katalisator (mark voorsteller). Onthou, elke winsgewende handel het daarmee 'n inskrywing, afrit, en katalisator (die katalisator is wat gaan die prys aksie te skep, sodat sy die rede vir die neem van die handel). Sonder hierdie 3 voorafbepaalde faktore, hoef jy nie 'n handelsmerk. Byvoorbeeld, kan jy agterkom dat daar na die 5 minute bewegende gemiddelde kruisies die 60 minuut bewegende gemiddelde, die voorraad of valuta jy handel dryf gaan op 'n bietjie van 'n draai. In hierdie geval is die handel sein is jou katalisator of rede vir die neem van die handel. Nog 'n katalisator kan 'n nuus of verdienste aankondiging wees. Jy mag opmerk dat wanneer rentekoerse ontslae verlaag, bank aandele styg. Hier jou opstel kan wees om te wag vir 'n rentekoers daling en dan koop bank aandele. So, die opstel is die aankondiging dat daar 'n lewende rentekoersbesluit of FOMC vergadering sal wees. Maar selfs met hierdie kennis van geleentheid, moet jy nog steeds om te weeg in die risiko Beloning verhouding van jou 'n hoë frekwensie handel strategieë. Dit bring ons by: Inskrywings en uitgange van High Frequency handel strategieë. Jou inskrywing sal gebaseer wees op jou voorafbepaalde uitgang en jou uitgang sal bepaal word deur jou teiken wins meer as 100 handel opstelling. As die opstel werk 50 van die tyd, jou wins uitgang moet 'n groter bedrag as jou verlies uitgang vir die opstel winsgewend te wees. Byvoorbeeld. As jy 'n inskrywing prys van 100 in voorraad of valuta XYZ en jy 'n risiko beloning inskrywing uitgang verhouding van 2-1, kan jou wins uitgang wees 110, terwyl jou verlies uitgang kan wees 95,00. Dit beteken dat jy maak 10 vir elke 5 jy verloor as die handel opgestel werk 50 persent van die tyd. As die opstel werk net 1/3 van die tyd wat jy twee keer verloor 5 vir elke keer wat jy maak 10 laat jou risiko beloning inskrywing uitgang by gelykbreekpunt. Dit is belangrik om te besef, aangesien die meeste amateur handelaars pons uit ambagte voor die tyd as gevolg van die feit dat die prys aksie beweeg nie in 'n enkele rigting. Omdat die prys aksie is wisselvallig, is dit baie waarskynlik dat 'n handel teen jou of in 'n rigting wat jy uitgang sal beweeg. Dit gee die handelaar die instink om verliese vroeg gesny wat afwyk van hul risiko beloning ontleding en lei tot nuttelose hoë frekwensie handel strategieë. 'N Hoë frekwensie van die aantal opstelling in die handel strategie Soos voorheen genoem, hoe hoër is die frekwensie van winsgewende bedrywe, sal die meer winsgewend die handel strategie wees. Dit is die rede waarom jy nodig het om navorsing te doen oor hoe dikwels die opstel plaasvind. As jy 'n dag handelaar handel rentekoers-aankondiging wat jy kan slegs werk 4 dae per jaar. Dit beteken dat jy nodig het om advertensie ander opstelling jou algehele handel plan. Sodra jy het 'n winsgewende strategie wat jy kan aanbeweeg na 'n nuwe een. Dit kan beteken jy handel ander opstelling wat verband hou met rentekoers veranderinge of ander vorme van aandele of geldeenhede. Dit kan ook beteken dat jy ander vorme van nuus waar jy kyk vir verskillende nuus aankondiging dat verskillende effekte beïnvloed op soortgelyke wyse by te voeg. Natuurlik wanneer jy verskeie opstelling vir wins kan handel wat jy kan ook probeer om ander onverwante strategieë toe te voeg tot jou handel plan. Dit is egter belangrik dat jy weet wat 'n hoë frekwensie strategieë is verby die ontwikkeling stadium en dat jy nie probeer om te veel handel strategieë te ontwikkel terselfdertyd. Hoe beter jy verstaan ​​elke opstel, hoe beter is jou vermoë om wins te maak. Nog 'n manier om frekwensie te meet is ambagte wat meer as een keer in elke opgestel kan word. Byvoorbeeld, kan jy dalk dieselfde ondersteuning of weerstand vlak verskeie kere af te handel. As daar 'n sterk steun vir 'n voorraad of valuta op 100 kan jy aandele koop met die doel om te verkoop indien die ondersteuning vlakke te breek (sê 99). Dit beteken dat jy kan koop en verkoop elke keer die voorraad hop op die 100-vlak totdat dit breek. Hierdie analise is 'n bietjie meer gevorderde, want die prys het 'n neiging om driehoek te steun en weerstand vlakke, wat beteken dat die risiko beloning rantsoen kry kleiner en kleiner na elke weiering. Tog kan hierdie tipe van 'n hoë frekwensie opstel baie opwindend wees as die wins opbou baie vinnig in 'n kort tyd. Soos jy kan sien, is daar twee tipes frekwensie, die aantal opstelling binne die handel strategie en die aantal ambagte binne die opstel. As jy opstelling soos hierdie wat pas binne jou totale risiko beloning ontleding kan vind sal jy baie van die winsgewendheid van jou 'n hoë frekwensie handel strategieë uit te brei. Bladsye Paar Trading - Handel twee aandele wat natuurlik mekaar 'n voorbeeld kan wees Coke en Pepsi spoor, maak geld wanneer hulle uit lyn op die idee val dat hulle sal hê om terug te keer na die dop mekaar. Dit is 'n algemene gemiddelde hersiening strategie wat gebruik word deur verskansingsfondse en kan nie presies pas 'n hoë-frekwensie handel egter dit nog val onder algoritmiese handel. Deel-gemiddelde prys - VWAP word gebruik om groot bestellings uit te voer op 'n beter gemiddelde prys. Dit is die verhouding van die waarde verhandel tot die totale volume verhandel oor 'n tydperk Tyd gemiddelde prys - TWAP soos VWAP is nog 'n gesofistikeerde strategie vir groot blokke aandele te koop of te verkoop sonder dat die prys. Persentasie Deel - POV gebruik waar die handelaars wil die persentasie, wat handel dryf met tussenposes en prys definieer wanneer daar 'n behoefte om handel te dryf in groot blokke van voorraad sonder dat die prys. Ysberg en Sniffer - Is algoritmes wat gebruik word om op te spoor en te reageer op ander handelaars probeer om groot blok ambagte met behulp van die bogenoemde algoritmes verberg. Flash Bestellings - Markte bloot hul bestelling boeke by voorbaat om algoritmes ingeskryf flits bestellings ontvang. Dit skep 'n twee-moeg mark vir die meeste passiewe beleggers waar algoritmes hulle voor kan loop. 'N flits orde ontvang 'n voorraad te verkoop teen 'n prys kan algoritmes om hul eie deal boeke van daardie voorraad te vee op 'n hoër prys. Daar is baie van HF algoritmes en die minimum latency netwerk infrastruktuur is om te verseker dat jy die likiditeit-korting wat markte te skenk aan 'n hoogs vloeibare omgewing te verseker kan in te samel. Wanneer 'n klomp akteurs gedruis in hierdie likiditeit te verskaf jy die vinnigste en slimste om die korting te vang nie. Terwyl VWAP, TWAP, POV is technicals hulle is ook maatstawwe wat algoritmes gebruik tydens die maak van hul handel besluite. Byvoorbeeld in teorie as die prys van 'n koop handel is laer as die VWAP, dit is 'n goeie handel en dit is nie 'n goeie handel as die prys is hoër is as die VWAP. Dit is natuurlik baie meer ingewikkeld as dit en vandag algo. firmas gebruik waarskynlik aansienlik meer kompleks afgeleides van hierdie genoemde strategieë. Hierdie skakels hier onder sal help met die verstaan ​​van meer: ​​Competitive Algoritmes vir VWAP en te beperk Trading cis. upenn. edu/ InfoReach HiFREQ High Frequency Trading sagteware (HFT) vir Algorithmic Trading Oorsig HiFREQ is 'n kragtige algoritmiese enjin wat handelaars gee die vermoë om HFT ontplooi strategieë vir aandele, termynkontrakte, opsies en FX handel sonder om die tyd en hulpbronne belê in die bou en instandhouding van hul eie tegnologie-infrastruktuur. Dit bied al die noodsaaklike komponente om deurset van tienduisende bestellings per sekonde by sub-millisekonde latency te fasiliteer. HiFREQ onafhanklik kan gebruik word as 'n stand-alone black box handel oplossing, of as deel van die InfoReach TMS verhandelingsplatform vir 'n volledige, end-tot-end handel stelsel. Die oop, makelaar-neutrale argitektuur gebruikers toelaat om te skep en te ontplooi eiendom, komplekse handel strategieë asook toegang algoritmes van makelaars en ander derde party verskaffers. Bestellings kan aangestuur na 'n globale mark bestemming via InfoReach se interne lae-latency FIX Engine. Kenmerke Internasionale aandele, termynkontrakte, opsies en FX Risiko beheer HiFREQ Multi-bate bied risiko-evaluering van elke bestelling versoek en verseker nakoming van vooraf ingestel maatskappy spesifieke handel beperkinge. Makelaar neutrale HiFREQ verbind jy na die verskeie makelaars, handel en ECNs. Gesentraliseerde monitering en beheer Terwyl komponente van HiFREQ kan versprei oor verskeie geografiese plekke al strategie prestasie monitering en beheer funksies uitgevoer kan word van 'n gesentraliseerde afgeleë plek. Fast HiFREQ kan 20,000 bestellings uit te voer per sekonde per enkele FIX verband. Die gebruik van twee of meer FIX verbindings kan deurvoer aansienlik verhoog. Lae latency Sub-millisekonde retour latency gemeet vanaf die punt HiFREQ kry 'n oplossing uitvoering verslag aan die punt wanneer HiFREQ rondt stuur van 'n oplossing orde boodskap. Versprei en Scalable Om die doeltreffendheid en prestasie van die handel strategieë hul komponente kan ontwerp word om saamloop verhoog. Strategie komponente kan ook ontplooi oor verskeie bedieners wat gebruik kan word collocated met verskeie uitvoering plekke. API Java Programmeerder se Guide