Handel strategieë en mark Micro: Bewyse van 'n voorspelling Market David M. Rothschild Microsoft Navorsing - NYC Rajiv Sethi Columbia Universiteit, Barnard College - Departement Ekonomie Santa Fe Instituut November 22, 2015 Ons ondersoek transaksie-vlak data van InTrade se 2012 presidensiële wenner mark vir die hele tydperk van twee jaar waarvoor handel plaasgevind het. Die data in staat stel om belangrike statistieke, insluitend volume, transaksies, aggressie, directional blootstelling, hou duur, marge, en wins vir elk van 6300 unieke handelaar rekeninge bereken. Ons identifiseer 'n diverse reeks van handel strategieë wat 'n ryk mark ekologie uitmaak. Dit wissel van-arbitrage strategieë met 'n lae en vlugtige directional blootstelling aan strategieë wat groot opgehoopte posisies in een van die twee groot partykandidate. Die meeste handelaars wat directional verbintenis te maak, doen dit konsekwent in 'n enkele rigting, in teenstelling met die inligting handelaars in sommige kanonieke modelle van die mark mikrostruktuur. Ons bied bewyse suggestief van manipulasie deur 'n enkele groot handelaar, en kyk na die moontlike motiewe vir sulke gedrag. Breër implikasies vir die interpretasie van die pryse in die finansiële markte en die teorie van die mark mikrostruktuur getrek. Aantal bladsye in PDF lêer: 29 Keywords: Voorspelling Markte, Mark mikrostruktuur, handel strategieë, manipulasie JEL Klassifikasie: G12, D83, D84 Datum gepos: 9 September, 2013 Laaste hersiene: 30 November, 2015 Voorgestelde Citation Rothschild, David M. en Sethi, Rajiv, handel strategieë en mark Micro: Bewyse van 'n voorspelling mark (22 November, 2015). Beskikbaar by SSRN: ssrn / abstrakte 2322420 of dx. doi /10.2139/ssrn.2322420 Kontak Inligting Die mikrostruktuur van die flits ongeluk: Flow Toksisiteit, likiditeit Crashes en die waarskynlikheid van ingeligte Trading Dawid Easley Cornell Universiteit - Departement Ekonomie Marcos Lopez de Prado Guggenheim Vennote, LLC Lawrence Berkeley National Laboratory Harvard Universiteit - RCC Maureen O Hara Cornell Universiteit - Samuel Curtis Johnson Nagraadse Bestuurskool November 19, 2010 Die Tydskrif van portefeuljebestuur, Vol. 37, No 2, pp 118-128, Winter 2011 Abstract:. Die flits ineenstorting van 6 Mei 2010 was die tweede grootste punt swing (1,010.14 punte) en die grootste een-dag punt afname (998,5 punte) in die geskiedenis van die Dow Jones Industrial Average. Vir 'n paar minute, 1000000000000 in markwaarde verdwyn. In hierdie vraestel, argumenteer ons dat die flits ongeluk is die gevolg van die nuwe dinamika op die spel in die huidige mark struktuur. Ons beklemtoon die rol wat einde toksisiteit in wat likiditeit voorsiening, en ons wys dat 'n mate van hierdie giftigheid, die Deel Synchronized Waarskynlikheidsleer van ingeligte Trading (VPIN), vang die toenemende toksisiteit van die orde vloei in die ure en dae voor inval. Sedert die flits ongeluk kon gewees het vermy het likiditeit verskaffers gebly in die mark, is 'n oplossing voorgestel in die vorm van 'n VPIN kontrak wat hulle sal toelaat om dinamiese monitor en die bestuur van hul risiko's. Aantal bladsye in PDF lêer: 15 Keywords: Flash ongeluk, likiditeit, vloei toksisiteit, mark mikrostruktuur, VPIN JEL Klassifikasie: C02, D52, D53, G14 Datum gepos: 22 Oktober 2010 Laaste hersiene: 31 Januarie 2011 Voorgestelde Citation Easley, David en Lopez de Prado, Marcos en O Hara, Maureen, die mikrostruktuur van die flits ongeluk: Flow Toksisiteit, likiditeit Crashes en die waarskynlikheid van ingeligte Trading (November 19, 2010). Die Tydskrif van portefeuljebestuur, Vol. 37, No 2, pp 118-128, Winter 2011. Beskikbaar by SSRN: ssrn / abstrakte 1695041 Kontak Inligting Dawid Easley (Kontak outeur) Cornell Universiteit - Departement Ekonomie (e) 414 Uris Hall Ithaca, NY 14853-7601 United. State 607-255-6283 (Phone) 607-255-2818 (Faks) die boekie van Geld Trading The Little Book of Geld Trading: Hoe om te maak groot winste in die wêreld van Forex (Little Boeke groot winste.). Kathy Lien doen 'n baie goeie werk te verduidelik die basiese beginsels van die forex mark en 'n paar onderwerpe wat gewoonlik ander boeke vermy soos die grootste swendelary in die mark en die top 10 foute in forex. Vir dié van julle wat 'n bietjie meer gevorderde soos die uwe, die Bollinger Bands was 'n interessante en praktiese hulpmiddel. Langs die pad, Lien verduidelik bekwaam die kragte wat geldeenhede ry en bied strategieë om voordeel te trek uit hulle openbaar hoe jy verskillende geldeenhede kan gebruik om risiko te verminder en neem voordeel van globale tendense, en ondersoek wat jy kan doen om geld te maak sonder die stres van monitering die mark elke dag. Ander kwessies sluit in: Aan die begin in Forex en die vind van die regte benadering vir jou die mees algemeen gemaak Forex foute maak die meeste van stadige en bestendige belegging asook die leer van die vinnige en woedend benadering forex Vermy gewilde Forex swendelary En nog baie meer Lees meer Laat 'n boodskap Jy moet ingeteken wees om kommentaar te kan lewer. Kategorieë Tags As jy op soek is om te lees die beste Forex Book. dan kyk nie verder. Ons hersien n reeks publikasies oor die valuta handel van inleiding tot Forex mark om handel winsgewend, gee jou die beste kans om te leer en te verbeter jou vaardighede. Bied topverkoper forex en belegging boeke oor onderwerpe soos beginners basiese beginsels. kandelaar kartering, skraping en dag handel. Fibonacci, futures en opsies handel, swaai en korttermyn handel, forex stelsels en strategieë. Ek het oor baie publikasies kom oor Forex paar nuttige, maar die meeste nie. Die geselekteerde lys van boeke wat ek glo sal jou help om in 'n beter begrip van die belegging in die algemeen.
No comments:
Post a Comment